国内商业银行风险控制系统有哪些方向？

longtian2012

mambo1234 发表于 2012-9-18 10:55
jp的银行好象2013年3月31号开始就要实施BASEL Ⅲ了

jp的系统完全不一样，日本银行的情况我正好知道，因为我们的客户就有日本最大的银行 BTMU.日本的主要银行都已经通过了日本监管机构的BASEL II，个人觉得是主要是因为日本的要求不一样。BASEL只是一个框架，具体的实施细则完全有本国的监管机构来负责。所以你可以想象不同国家的implementation会差的很远。

mambo1234

longtian2012 发表于 2012-9-18 13:46
jp的系统完全不一样，日本银行的情况我正好知道，因为我们的客户就有日本最大的银行 BTMU.日本的主要银行 ...

原来如此。。我说jp的银行怎么做的这么快呢。1年就能做完

longtian2012

foreverfoolke 发表于 2012-9-18 10:21
感谢这位海外兄弟的答复，我仔细读了一下你的帖子。
关于BASEL的监管在美国是OCC全面负责的吗？或者是FE ...

是OCC和FED共同负责。他们会每６个月去银行onsite,讨论进度，提出方法中的问题，给银行指导方向，帮助银行通过BASEL.OCC的guideline一直在变，最近的版本好像是10年6月的（即不太清楚了），你可以去OCC网站查。而且regulator对于guideline的解释也一直在变，因为他们自己也不知道最后的结果是什么样子。
每个parallel run的银行都要提交每月的报告，季度报告，所以regulator很清楚你在做什么。他们有自己专门的quant,所以只要有问题基本都能发现。更麻烦的是，他们有很多假设性的问题，你必须去解释。我工作的具体东西涉及保密的问题就不说。

kevin8888

longtian2012 发表于 2012-9-15 15:32
我在美国的银行工作，主要就是针对BASEL II的governance and compliance。我来回答楼上的问题吧

现在美国 ...

目前国内4大行都已经完成了零售业务的高级内评法拉

jack2008

kevin8888 发表于 2012-9-18 14:31
目前国内4大行都已经完成了零售业务的高级内评法拉

因为零售业务根本就没有初级法，非零售业务高级法相对就难多了

ygjygj

参与两句：
第一句：不管是哪种风险，哪种算法，对目前的银行只是为了满足银监会的要求，自身并没有多大的动力。这点留意一下在风控部门任领导职位的人，都是怎样的背景和行内发展路线，就可以看得很清楚。所以，看多风控市场前景，似乎有不明智之嫌。
第二句：大家都看好市场风险，与其说是市场风险的市场好，不如说大部分人是想借着做这类项目的机会，找到一个坐家里赚钱的方法。但在目前没有开禁、而且似乎两年内也没有开禁迹象的情况下，这条路只能是一些资本雄厚的庄家的发财之路。即使面向的是全球市场，做商品和外汇这些没有明确交易对手的金融工具，我们发财的机会也不多。还是建议脚踏实地的做好手边的本职工作为上。

ygjygj

longtian2012 发表于 2012-9-18 13:55
是OCC和FED共同负责。他们会每６个月去银行onsite,讨论进度，提出方法中的问题，给银行指导方向，帮助银行 ...

美联储监管的方式方法，可以参考一本名叫《我在美联储.....》（书名后面的部分忘记了）的译本，里面讲了不少这方面的内容。

ygjygj

longtian2012 发表于 2012-9-18 13:46
jp的系统完全不一样，日本银行的情况我正好知道，因为我们的客户就有日本最大的银行 BTMU.日本的主要银行 ...

这点绝对同意。
日本的方法和我们的确不太一样，比如日本的监管中就没有债项评级这样的说法。

ygjygj

foreverfoolke 发表于 2012-9-17 09:46
国内银行风险管理的职位有不少，但仅对操作风险来说，还很少有银行设置专门的岗位。

在风控部门内部条线中，的确很少有专职的操作风险岗位，但类似的工作一般是由审计、后督等部门承担。虽然理论上，OR和审计、后督等工作有较大不同（比如时间周期等），但OR的管理面过于宽泛，牵涉了各条业务线的利益，大部分银行的内控工作又刚刚起步，在每一个条线设立OR管理岗，不现实，所以大部分银行没有、也的确没有必要设立OR专职岗位。

longtian2012

ygjygj 发表于 2012-9-20 10:09
在风控部门内部条线中，的确很少有专职的操作风险岗位，但类似的工作一般是由审计、后督等部门承担。虽然 ...

只能说国内对操作风险的认识还不成熟。个人认为国内的银行的操作风险非常大，著名的例子就是高山。所有的银行都拿那个做反面教材。中国银行的一个特别是internal fraud很多，这是世界其他地方没有的。

国内的银行基本都是店大欺人的感觉，基本是出了问题反正不是银行的责任，根本没有什么Reputation risk之类的概念，所以对于操作风险的认识太肤浅了。

OR管理，并不是每个business line都有专门的管理者，他是一个单独的机构，和market risk, credit risk平行，他会参与到银行policy的制定，有关操作流程的管理。所有risk control的目的都是为了减少可能出现的损失。

而且BASEL II这块，OR consulting公司美国是$600/h.国内的银行全部是外包给consulting company的，光这个估计至少B level的费用了。