金融衍生品风险管理系统

dqlab · 发表于 2014-3-28 17:17

wcyyzy 发表于 2014-3-27 15:11
这个我们公司正着手开发，难度应该是不大，毕竟金融应用行业用的绝大多数模型，都是几十年前以前的数学模型 ...

这种说法可能过于乐观了。实现模型的细节非常多，不同市场同样的模型用法都会不同。而且现在用的模型可能还叫之前的名字，但已是演变了很多的，而且用法也不同了。如果按书本上的去做，可能会成为别人的提款机。即使在国内，国内银行的竞争对手除了其他国内银行还有其他国际投行,所以好的定价和风险管理系统很重要。

dqlab · 发表于 2014-3-28 17:24

cvss2010 发表于 2014-3-27 15:24
国内目前研究这个的不多吧。VAR不知算不算？

VAR用于风险监控和报告。

rain-cd · 发表于 2014-4-10 22:55

dqlab 发表于 2014-3-28 17:17
这种说法可能过于乐观了。实现模型的细节非常多，不同市场同样的模型用法都会不同。而且现在用的模型可能 ...

说得很好

wcyyzy · 发表于 2014-4-15 10:59

dqlab 发表于 2014-3-28 17:17
这种说法可能过于乐观了。实现模型的细节非常多，不同市场同样的模型用法都会不同。而且现在用的模型可能 ...

现阶段国内的风险管理系统不得不需要应付监管机关的要求，
假如你用一个非常先进的模型，存在以下问题
1，无论对客户或者使用者对监管机关解释，都是一个很大的问题，
2，没有经过太多历史验证的模型，本身的合理性也存在着疑问。
3，先进理论大多是源自欧美，你的产品究竟要要在哪方面与其他厂商进行竞争

假如你是金融机构自己开发的话，上面问题不大，假如作为一个厂商，你如何能解决以上的问题？

wcyyzy · 发表于 2014-4-15 11:01

还有，金融机构大多重视风险的控制，而不是购买一个系统，来指望它盈利，这个方向性但愿你在开发之前已经考虑到了

mbs06061 · 发表于 2014-4-15 12:11

远期，期货，掉期，期权，资产抵押债券，信用产品都是衍生品。风险管理，这个范畴也很大，额度控制，损益计算，风险指标，greek letters，var。。。我觉得楼主题目有点太泛

panjin11 · 发表于 2014-4-15 12:17

实际上欧美的大金融机构有一种全面风险控制系统，就是把一家公司所有可能的财务方面的风险模型全放进去，每周末跑一次，可以出来多达上千个风险点的报告，周一上午给管理层参考。

wcyyzy · 发表于 2014-4-15 13:45

panjin11 发表于 2014-4-15 12:17
实际上欧美的大金融机构有一种全面风险控制系统，就是把一家公司所有可能的财务方面的风险模型全放进去，每 ...

这不就是ALM吗？

panjin11 · 发表于 2014-4-15 13:55

wcyyzy 发表于 2014-4-15 13:45
这不就是ALM吗？

或许吧，我理解ALM只管表内的,但是全面风险管理系统对表内表外的，流动性要求等很多内容都有。见识不够哈.

panjin11 · 发表于 2014-4-15 13:56

wcyyzy 发表于 2014-4-15 13:45
这不就是ALM吗？

或许吧，我理解ALM只管表内的,但是全面风险管理系统对表内表外的，流动性要求等很多内容都有。见识不够哈.